Porteføljepleje Benchmark

Nedenfor gives en kort beskrivelse af de benchmark-komponenter, der indgår i benchmark for bankens porteføljeplejeprodukter. Fordelingen af de enkelte investeringsprofilers benchmark fremgår af aftalen.

MSCI World Developed Markets (tidligere kaldet: MSCI Verden)
Et almindeligt brugt globalt markedsindeks designet til at måle aktieafkast i de udviklede lande. Indekset består aktuelt af aktier fra 23 lande. Det er et net dividend indeks – dvs. det inkluderer nettoudbytter. 

MSCI Emerging Markets
Et markedsindeks, der er designet til at måle afkast på de globale vækstmarkeder. Indekset repræsenterer 24 Emerging Markets lande og mere end 1.100 aktier. Det er et net dividend indeks – dvs. det inkluderer nettoudbytter. 

OMX Copenhagen Cap 
Københavns brede aktieindeks, som består af alle aktier på den danske børs i København. Indekset er opbygget således at hver enkelt aktie ikke kan udgøre mere end 10 procent af det samlede indeks. Det er et gross dividend indeks – dvs. det inkluderer bruttoudbytter.

Nordea CMI2 (tidligere kaldet: Nordea Constant Maturity Government 2 år)
Et Nordea Constant Maturity Index, som består af et antal danske statsobligationer med en samlet varighed på 2 år. Indekset rebalanceres hver måned for at fastholde en varighed på 2 år. De obligationer, der indgår i indekset, skal være inkonverterbare stående lån med fast rente, som har løbetid mere end et år, en cirkulerende mængde større end 1 mia. kr. og være udstedt i danske kroner.

Nordea CMI3 (tidligere kaldet: Nordea Constant Maturity Government 3 år)
Et Nordea Constant Maturity Index, som består af et antal danske statsobligationer med en samlet varighed på 3 år. Indekset rebalanceres hver måned for at fastholde en varighed på 3 år. De obligationer, der indgår i indekset, skal være inkonverterbare stående lån med fast rente, som har løbetid mere end et år, en cirkulerende mængde større end 1 mia. kr. og være udstedt i danske kroner.

Nordea CMI5 (tidligere kaldet: Nordea Constant Maturity Government 5 år)
Et Nordea Constant Maturity Index, som består af et antal danske statsobligationer med en samlet varighed på 5 år. Indekset rebalanceres hver måned for at fastholde en varighed på 5 år. De obligationer, der indgår i indekset, skal være inkonverterbare stående lån med fast rente, som har løbetid mere end et år, en cirkulerende mængde større end 1 mia. kr. og være udstedt i danske kroner.

Nordea CMI7 (tidligere kaldet: Nordea Constant Maturity Government 7 år)
Et Nordea Constant Maturity Index, som består af et antal danske statsobligationer med en samlet varighed på 7 år. Indekset rebalanceres hver måned for at fastholde en varighed på 7 år. De obligationer, der indgår i indekset, skal være inkonverterbare stående lån med fast rente, som har løbetid mere end et år, en cirkulerende mængde større end 1 mia. kr. og være udstedt i danske kroner.

Nordea MCM5Y
Et Nordea Constant Maturity realkreditindeks, som består af danske konverterbare realkreditobligationer, capped floaters samt inkonverterbare realkreditobligationer med løbetid længere end et år. Den samlede varighed på indekset holdes konstant på 5 år. For at sikre en tilstrækkelig likviditet er grænsen for cirkulerende mængde 3 mia. kr. pr. ISIN-kode og 10 mia. kr. pr. serie.

ICE BofAML Euro Corporate Index (tidligere kaldet: Merrill Lynch EMU Corporate Index)
ICE BofAML Euro Corporate Index består af EUR-denominerede investment grade virksomhedsobligationer udstedt af euromedlemslande. Obligationerne i indekset har en investment grade rating. Desuden skal de værdipapirer, der indgår i indekset have mindst et års restløbetid, en fastlagt kupon og en cirkulerende mængde på minimum 250 mio. EUR. Indekset er hedged til danske kroner.

BarCap US Credit Bond Index 
Barclays US Credit Bond Index består af US dollar-denominerede investment grade obligationer. Obligationerne i indekset er fastforrentede, skattepligtige og primært virksomhedsobligationer. Indekset er hedged til danske kroner.

JP Morgan EMBI Global 
JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified stammer fra begyndelsen af 1990’erne og er det mest anvendte emerging markets statsgældsindeks. Indekset består af statsobligationer udstedt i US dollar af 40 emerging markets lande. Indekset rebalanceres jævnligt for at sikre, at det følger markederne korrekt. Indekset er hedged til danske kroner.

ICE BofAML EU High Yield (tidligere kaldet: Merrill Lynch EU High Yield)
ICE BofAML EU High Yield indeks består af EUR- og GBP-denominerede under investment grade virksomhedsobligationer udstedt i pund eller af euromedlemslande. Obligationerne i indekset har en rating under investment grade. Derudover skal de værdipapirer, der indgår i indekset have mindst et år restløbetid, en fastlagt kupon og en cirkulerende mængde på minimum 100 mio. EUR eller 50 mio. GBP. Indekset er hedged til danske kroner.

ICE BofAML US High Yield (tidligere kaldet: Merrill Lynch US High Yield)
ICE BofAML US High Yield indeks består af korte amerikanske USD denominerede investment grade virksomhedsobligationer udstedt på det amerikanske hjemmemarked. Obligationerne i indekset har en rating under investment grade, mindst et år restløbetid, en fastlagt kupon og en cirkulerende mængde på minimum 100 mio. USD. Indekset er hedged til danske kroner.

HFRX Global Hedge Fund EUR Index
HFRX Global Hedge Fund EUR Index er denomineret i EUR og repræsenterer den overordnede sammensætning af hedge fund-universet. Indekset består af alle kvalificerede hedge fund-strategier baseret på fordelingen af aktiverne i hedge fund-industrien.

Kontakt Private Banking  

Ring 70 33 55 66

Hverdage 08:30-17:00